fa رویکرد روش مونت کارلوی کمترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال وایت تخصصي Special پژوهشي Research <p dir="RTL"><span dir="RTL"><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:12.0pt;">در این مقاله، مساله‌ی قیمت‌گذاری اختیار معامله‌های چند دارایی‌ آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مدل مورد نظر ما در مقایسه با مدل اصلی هستون، با توجه به نرخ بهره تصادفی و تلاطم تصادفی آن، با واقعیت بازار سازگارتر است. کارایی و دقت روش پیشنهادی را با بررسی تاثیر میزان نرخ بهره و تلاطم بر قیمت اختیار فروش چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت نشان می‌دهیم.</span></span></span></p> In this paper, we study the problem of pricing <em>multi</em><em>-</em><em>asset American</em><em>-</em>style <em>options</em> in the Heston-Hull-White model. It is widely recognized that our intended model compared to the original Heston model, due to its stochastic interest rate and stochastic volatility, is more compatible with the realistic of the market. We demonstrate the efficiency and accuracy of the our proposed method by verifying the effect of the interest rate and volatility levels on the multi-asset American put option price under the Heston-Hull-White model. اختیار آمریکایی, چند دارایی, مدل تلاطم تصادفی, روش مونت کارلوی کمترین مربعات Multi-asset American-style option, Heston model, Hetson-Hull-White model, LSM algorithm 107 120 http://jamlu.lahijan.iau.ir/browse.php?a_code=A-11-1224-1&slc_lang=fa&sid=1 O. Samimi الدوز صمیمی fmehrdoust@guilan.ac.ir 10031947532846006383 10031947532846006383 No Department of Applied Mathematics, University of Guilan, Rasht, Iran گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران F. Mehrdoust فرشید مهردوست far.mehrdoust@gmail.com 10031947532846006384 10031947532846006384 Yes Department of Applied Mathematics, University of Guilan, Rasht, Iran گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران