fa مدل میانگین انحراف مطلق با عدم قطعیت روی بازده‌ها برای بهینه‌ سازی سبد سهام تخصصي Special پژوهشي Research <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma;"><span style="font-size: 12pt;">در این مقاله مدل میانگین انحراف مطلق برای انتخاب سبد سهام بهینه مورد مطالعه قرار می گیرد. نظر به عدم قطعیت بازده&rlm;های مشاهده شده در بازارهای مالی، یک نسخه بهبودیافته استوار آن بر مبنای استوارسازی برتسیماس و سیم ارایه می&rlm;شود. سپس مدل استوار مساله تحت مجموعه عدم قطعیت همبسته مطالعه و مدل معادل آن ارایه می شود. در پایان نیز عملکرد مدل&rlm;های استوار بهبود یافته و همبسته در مقایسه با مدل قطعی روی داده های واقعی</span> <span style="font-size: 12pt;">&nbsp;از بازارهای مالی مقایسه می شوند</span><span style="font-size: 13pt;">.</span></span></div> <br> &nbsp; In this paper, mean absolute deviation model for optimal&nbsp; portfolio selection problem is studied. Due to the uncertainty in the observed returns from financial markets, an improved robust formulation based on Bertsimas and Sim approach&nbsp; is presented. Then we study the robust model of the problem under correlated uncertainty set and give its equivalent model. Finally, &nbsp;the performance of the improved and correlated robust models is compared with&nbsp; the original one on real data from financial markets.<br> <br> &nbsp; مدل میانگین انحراف مطلق, سبد سهام, برنامه‌ریزی خطی, بهینه‌سازی استوار, ریسک, چندوجهی همبسته. Mean absolute deviation model, portfolio, linear program, robust optimization risk, correlated polyhedral 1 17 http://jamlu.lahijan.iau.ir/browse.php?a_code=A-11-871-1&slc_lang=fa&sid=1 M. Shahmoradi مهتاب شاهمرادی mahtabsh8209@yahoo.com 10031947532846005885 10031947532846005885 No M.Sc. Student, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Rasht ددانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت مازیار صلاحی salahim@guilan.ac.ir 10031947532846005886 10031947532846005886 Yes Professor, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Rasht استاد، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت s. Lotfi سمیه لطفی slotfi_math@yahoo.com 10031947532846005887 10031947532846005887 No Ph.D. Student, Department of Accounting and Finance, University of Cyprus دانشجوی دکتری، دانشکده حسابداری و مالی، دانشگاه قبرس