fa بهینه‌سازی سبد سهام تحت مدل دابل هستون دافی-کان مرکب و محاسبه قیمت اختیار اروپایی تخصصي Special كاربردي Applicable <span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:kashida"><span style="text-kashida:0%"><span style="line-height:normal"><span style="text-autospace:none"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span calibri="" style="font-family:"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span b="" style="font-family:" zar="">در این مقاله به ارایه یک صورت جدید از مدل دابل هستون مرکب می‌پردازیم که در آن از مدل دافی-کان مرکب به جای فرایند کاس-اینگرسوال مرکب برای پیش‌بینی نوسان استفاده شده است. با توجه به این مدل، به پیش‌بینی قیمت سهام پرداخته و&nbsp; قیمت اختیار اروپایی را با استفاده از روش مونت-کارلو محاسبه می‌نماییم.&nbsp; در انتها با استفاده از&nbsp; مدل ارایه‌شده، سبد&nbsp; بهینه سهام را تحت مدل میانگین-واریانس مارکوویتز با محدودیت تعداد سهام می‌یابیم و آن را با مدل دابل هستون مرکب&nbsp; مقایسه‌کرده&nbsp; و کارایی آن را نشان می‌دهیم.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span calibri="" style="font-family:">In this paper, we present a new version of the Double Heston model, where the mixed Duffie-Kan model is used to predict the volatility of the model instead of the CIR process. According to this model, we predict the stock price and calculate the European option price by using the Monte-Carlo method. Finally, by applying the proposed model, we find the optimal portfolio under the Cardinality Constraints Mean&ndash;Variance (CCMV)&nbsp; model and compare it with the mixed Double Houston model and show its efficiency.</span></span></span> بهینه‌سازی سبدسهام, مدل دابل هستون دافی – کان مرکب, اختیار اروپایی, روش مونت‌کارلو. Portfolio Optimization, Mixed Double Heston Duffie- Kan Model, European Option, Monte Carlo Method 37 56 http://jamlu.lahijan.iau.ir/browse.php?a_code=A-11-67-1&slc_lang=fa&sid=1 H. Samimi حسین صمیمی حق گذار samimi@guilan.ac.ir 10031947532846009039 10031947532846009039 Yes Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran دانشگاه گیلان، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار، رشت، گیلان A. Najafi علیرضا نجفی alireza.najafi@guilan.ac.ir 10031947532846009040 10031947532846009040 No Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran. دانشگاه گیلان، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی، رشت، گیلان